Megadeth no suele hacer versiones de otras bandas. Dave Mustaine y compañía suelen reservar los covers para ocasiones especiales, como lo hicieron en la inducción de Judas Priest al Salón de la Fama del Rock & Roll interpretando “Delivering the Goods”. Sin embargo, existe un tema de su tercer álbum de estudio, So Far, So Good... So What!, que no volverán a tocar en vivo.
En el podcast Steve-O’s Wild Ride!, Mustaine habló sobre su conversión al cristianismo y explicó por qué ciertas canciones de la banda ya no forman parte de la lista de temas que suenan en vivo. Un ejemplo es “The Conjuring” y otro su mítica versión de “Anarchy in the U.K.” de los Sex Pistols.
En enero de 1988, Megadeth publicó So Far, So Good... So What!, disco que incluía un cover del clásico himno punk de la banda británica. Sin embargo, y a pesar de haberla interpretado en reiteradas ocasiones, la canción dejó de aparecer en las listas. “La letra dice 'soy un anticristo', y yo no soy un anticristo”, explicó Mustaine.
Según setlist.fm, la última vez que Megadeth tocó el tema fue en el Download Festival en 2016. Antes de eso, no había estado en su lista desde el año 2001. En esta ocasión, la banda fue acompañada por Nikki Sixx de Mötley Crüe.
